[Derivatives Quick View] Chiến lược giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 ngày 27/10

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Tiếp tục hồi phục khá và duy trì mức thanh khoản cao

  Áp lực bán quay trở lại và lan rộng sau hai phiên hồi phục, cả hai chỉ số chính cùng đóng cửa trong sắc đỏ. VN-Index giằng co mạnh quanh mốc tham chiếu với biên độ dao động hơn 10 điểm, đóng cửa giảm nhẹ -0.07% còn 830.11 điểm, riêng VN30-Index đóng cửa tăng nhẹ +0.13% nhờ sự nâng đỡ chủ yếu của ROS (+6.6%), VNM (+0.9%), SAB (+0.9%) và MSN (+1.2%). Số cổ phiếu giảm điểm lấn át với tỷ lệ 135/298 mã tăng/giảm trên cả hai sàn. Nhiều nhóm ngành vốn hóa lớn tạo áp lực lên thị trường như Ngân hàng, Bất động sản, Dầu khí, Chứng khoán. Khối ngoại mua ròng tích cực trên HOSE là điểm sáng trong phiên với giá trị mua ròng đạt 111.8 tỷ đồng.

  Trên TTCK phái sinh, các HĐTL biến động khá mạnh trong phiên nhưng kết thúc phiên không thay đổi nhiều so với tham chiếu. Có sự phân hóa mạnh giữa các HĐTL, trong đó, F1711 và F1803 tăng nhẹ tương ứng +0.2 và +0.5 điểm, F1712 giảm -0.1 điểm và F1806 giảm mạnh nhất -1.7 điểm. Tất cả các HĐTL đều tăng ít hơn chỉ số VN30, đưa giá các hợp đồng này xuống dưới giá lý thuyết. Đồ thị giá cho thấy nhà đầu tư không kỳ vọng nhiều vào xu tích cực trong tương lai.

  Chịu ảnh hưởng từ chỉ số cơ sở, các HĐTL dao động khá mạnh trong phiên, trong đó HĐ F1711 có biên độ dao động giá 8.2 điểm. Nhờ đó, thanh khoản thị trường tăng mạnh với tổng KLGD đạt mức kỷ lục 17.586 HĐ, +42%. Khối lượng mở tăng nhẹ lên 3.444 HĐ.

DỰ BÁO XU HƯỚNG THEO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

  Stochastic Oscillator vận động trở lại vùng quá mua (OverBought), MACD hồi phục cắt nhẹ trở lại đường tín hiệu. Đồng thời chỉ báo dòng tiền (MFI -14) chỉ tăng nhẹ và ở xu thế giảm trong 5 phiên trở lại đây.

  Đồ thị VN30 biến động mạnh trong phiên với lượng bán gia tăng trở lại và tăng điểm nhẹ vào cuối phiên. Cây nến ngày tiệm cận đường xu hướng nối đỉnh ở quanh mốc 826 điểm và lùi xuống dưới mức này. Khối lượng giao dịch ở mức gần 38.75 triệu đơn vị, tăng nhẹ gần 5.4 triệu đơn vị so với phiên trước, nhưng tiếp tục ở mức khá thấp so với đỉnh ngắn hạn cũ.

  • Hỗ trợ ngắn hạn ở mức 819.94 điểm
  • Kháng cự ở mức 824.38 và 827 điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

VN30 có một phiên biến động mạnh tiệm cận đường xu hướng Trend Line nối đỉnh với khối lượng ở mức khá thấp so với đỉnh cũ và nhiều khả năng áp lực bán sẽ tăng mạnh hơn vào các phiên kế tiếp. Mẫu hình đảo chiều giảm (Rising Wedge) hình thành trên đồ thị VN30 và cả Vn-Index khiến rủi ro đảo chiều giảm giá đang tăng trở lại. Các vị thế mua được kích hoạt ở vùng giá thấp có thể tiếp tục nắm giữ chờ thêm đà tăng hoặc đóng bớt vị thế nếu lần lượt các mốc hỗ trợ 819.94 và 817.72 điểm bị xuyên phá.

SSI Research

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.