[Derivatives Quick View] Chiến lược giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 ngày 02/11

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

TTPS tăng trở lại cùng TTCK cơ sở nhưng chủ yếu ở HĐ kỳ hạn ngắn. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao

Cấu thành chỉ số VN30 và ước tính tỷ trọng mỗi cổ phiếu thành phần ngày 26/10/2017

Tăng trở lại nhưng thiếu sự đồng thuận khiến thị trường bị phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Chỉ số VN-Index tăng điểm khá đóng cửa ở 842.71 điểm (+5.43 điểm, +0.65%) nhờ lực cầu phục hồi ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn như ROS, VNM, SAB, MSN, BVH cùng với nhóm Ngân hàng và Dầu khí, trong khi phần còn lại của thị trường chưa có nhiều dấu hiệu khả quan. Riêng VN30-Index tăng 3.76 điểm (+0.45%) lên 835.38 điểm, trong khi hai nhóm VNMidCap và VNSmallCap cùng giảm mạnh tương ứng -0.48% và -1.17%. Thanh khoản thị trường nhìn chung tiếp tục giảm nhưng tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. GTGD của nhóm VN30 tăng 10.9%. Khối ngoại mua ròng tích cực trên cả hai sàn với giá trị 244.5 tỷ đồng, riêng nhóm VN30 mua ròng 72.4 tỷ đồng.

Giá HĐ tương lai tăng chủ yếu ở các HĐ kỳ hạn ngắn cùng với chỉ số cơ sở. HĐ F1711, F1712 và F1803 đóng cửa tại mức cao nhất ngày, tăng lần lượt +3.9 điểm, +1.9 điểm và +1.4 điểm. Riêng HĐ F1806 đóng cửa tham chiếu 838.0 điểm, thấp hơn giá F1712 và F1803, thấp hơn so với giá lý thuyết 6.1 điểm. Theo đó, đường cong giá có dạng cong hướng xuống và chỉ có giá F1712 cao hơn nhẹ so với giá lý thuyết. Điều này cho thấy NĐT có tâm lý thận trọng trong xu hướng dài hạn khi mà chỉ số cơ sở được nâng đỡ chỉ bởi một vài cổ phiếu trụ cột trong khi số cổ phiếu giảm điểm vẫn chiếm ưu thế.

KLGD giảm so với hôm qua nhưng vẫn ở mức cao 15.749 HĐ, trong đó chỉ tăng ở F1803 nhưng giảm ở cả ba HĐ còn lại. Tổng KL mở tăng nhẹ đạt 4.031 HĐ.

DỰ BÁO XU HƯỚNG THEO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Stochastic Oscillator tiếp tục cắt xuống dưới đường tín hiệu từ vùng quá mua, đồng thời chỉ báo dòng tiền (MFI -14) sau phiên giảm mạnh hồi phục rất nhẹ.

Đồ thị VN30 có một phiên hồi phục trở lại 3.76 điểm sau phiên giảm khá mạnh tới 5.9 điểm. Cây nến ngày tiệm cận đường trung bình động 05 ngày (SMA-5) và hồi phục trở lại. Khối lượng giao dịch xuống mức gần 47.55 triệu đơn vị, tăng 9.54 triệu đơn vị so với phiên trước. ROS là cổ phiếu tác động mạnh nhất trong phiên tăng điểm.

Hỗ trợ ngắn hạn ở mức 833.8 điểm
Kháng cự ở mức 839.8 điểm.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

VN30 hồi phục trở lại nhưng vẫn vận động dưới vùng kỳ vọng 837-838 điểm. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị mở thêm vị thế mua trading ngắn hạn ở tỷ trọng thấp nếu VN30 tiếp tục vận động trên vùng hỗ trợ 833.8 điểm trong phiên, bán tại quanh vùng 837 – 839 điểm, Stoploss nếu VN30 rơi xuống dưới 833 điểm.